Nuevo - Diplomado en Ciencias Actuariales

El Diplomado en Ciencia Actuarial está dirigido a profesionales que se desempeñan en distintas áreas de la industria de seguros, de pensiones y del sector financiero, así como a organismos regulatorios del Estado.

El programa tiene como objetivo entregar herramientas en ciencias actuariales a profesionales del ámbito público o privado, para implementar soluciones en la gestión de procesos de toma de decisiones con incertidumbre, rigurosas y metodológicamente correctas.

* fechas por confirmar


Descripción

El presente diplomado es un programa presencial realizado en conjunto por la Facultad de Matemáticas y el Instituto de Economía UC.
A través del trabajo interdisciplinario, este programa pretende entregar herramientas en ciencias actuariales que permitan la formación de profesionales en la gestión del riesgo y la cuantificación de la incertidumbre.
Se espera que quienes realicen este programa adquieran conocimientos referidos a las ciencias actuariales, tanto en sus dimensiones matemáticas como económicas, ya que agudizarán su  capacidad analítica y abordarán temáticas atingentes al quehacer de los actuarios.

Dirigido a

Dirigido a profesionales que pertenecen o aspiran a pertenecer a empresas privadas tanto en Chile como en el extranjero que forman parte de la industria de seguros, de pensiones y del sector financiero, así como a organismos regulatorios del Estado.

Prerrequisitos

Profesional universitario en áreas afines al plan de estudios (Ingeniería, Matemáticas, Ingeniería Comercial, Estadísticas, y carreras similares), licenciatura, egresado de instituto profesional, con al menos tres años de experiencia laboral en áreas relacionadas.

Objetivo de aprendizaje

Adquirir conocimientos en matemáticas y economía que son fundamentales en el desempeño profesional de las ciencias actuariales, tales como Microeconomía, Organización Industrial, Modelamiento Matemático, Finanzas y Evaluación de Proyectos.

Realizar análisis matemáticos rigurosos y metodológicamente correctos, en la gestión procesos de toma de decisiones con incertidumbre.

Adquirir conocimientos en matemáticas y economía que son fundamentales en el desempeño profesional de las ciencias actuariales, tales como Microeconomía, Organización Industrial, Modelamiento Matemático, Finanzas y Evaluación de Proyectos.

Realizar análisis matemáticos rigurosos y metodológicamente correctos, en la gestión procesos de toma de decisiones con incertidumbre.

Actualizar conocimientos en asuntos de negocios y tendencias del mercado, ciencias sociales, leyes, y economía.

Desglose de cursos

Este diplomado está formado por cursos mínimos y cursos optativos, dictados por la Facultad de Matemáticas o el Instituto de Economía.
 
Los cursos mínimos son cuatro, todos de 20 horas cronológicas de duración y equivalentes a 5 créditos.
Estos son:
1.    Fundamentos de las Ciencias Actuariales (dicta Facultad de Matemáticas)
2.    Organización Industrial del Mercado de Seguros (dicta Instituto de Economía)
3.    Probabilidades y Estadísticas para Ciencias Actuariales (dicta Facultad de Matemáticas)
4.    Finanzas Aplicadas y Evaluación de Proyectos (dicta Instituto de Economía)
Los cursos optativos son tres, todos de 20 horas cronológicas de duración y equivalentes a 5 créditos. Los cursos optativos son:
1.    Modelamiento Matemático en Ciencias Actuariales (dicta Facultad de Matemáticas)
2.    Análisis de Series de Tiempo y Procesos Estocásticos (dicta Economía / Facultad de Matemáticas)
3.    Aspectos Legales y Económicos de la Regulación de la Libre Competencia (dicta Economía) Solo se dictarán los optativos que al menos cuenten con un 30% de los matriculados.
Existe la posibilidad de convalidar créditos UC para un curso mínimo, previa revisión de antecedentes y con autorización del Jefe de Programa, y según lo establecido en el Reglamento del Programa de Educación Continua.

Existe la posibilidad de eximirse de un curso mínimo, previa rendición de prueba de conocimientos y con autorización del Jefe de Programa. El objetivo de dar la posibilidad de eximirse es para que el alumno no tenga que repetir el ramo que ya conoce, pero tiene que tomar 5 cursos en total. En este caso, el alumno tomaría 3 cursos mínimos y 2 optativos.

DESGLOSE DE CURSOS MÍNIMOS
Nombre del curso: Fundamentos de Ciencias Actuariales Nombre en inglés: Fundamentals of Actuarial Sciences Horas cronológicas: 20 horas.
Horas pedagógicas: 26,6 horas.
Créditos: 5 créditos

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:
-    Conocer principales fundamentos en ciencias actuariales.
-    Identificar los modelos de severidad, frecuencia y agregados.
-    Reconocer las restricciones asociadas a los principales modelos y sus supuestos.
-    Comprender las técnicas de evaluación de impacto de modificaciones de cobertura, calcular tasas de pérdida y evaluar los efectos de la inflación.
-    Manejar las principales técnicas de construcción de modelos actuariales empíricos, clásicos y Bayesianos.
-    Conocer los criterios para seleccionar en forma adecuada los modelos actuariales que describen los procesos de flujo de fondos desde y hacia un sistema de seguros.
-    Simular desde modelos actuariales y determinar el tamaño muestral en modelos complejos.
-    Entrenar en el uso de software adecuado para los procesos de análisis y ajuste de modelos.

Contenidos:
1.    Introducción a las ciencias actuariales.
2.    Estadística descriptiva para ciencia actuarial.
3.    Características de los Modelos Actuariales.
4.    Fundamentos de probabilidad para actuariado.
5.    Conceptualización de indicadores de Frecuencia y Severidad con Modificaciones de Cobertura.
6.    Modelos de Pérdida Agregados.
7.    Estimación para Datos Completos.
8.    Estimación para Datos Modificados.
9.    Técnicas de inferencia estadística para actuariado.
10.    Introducción a la Inferencia Bayesiana.
11.    Introducción y Función de Credibilidad Limitada.
12.    Credibilidad de Mayor Exactitud.
13.    Estimación Bayesiana Empírica.
14.    Simulación en modelos actuariales.
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje:
-    Clases expositivas
-    Análisis de casos
-    Laboratorio computacional

Evaluación de los Aprendizajes:
-    Quiz (50%)
-    Taller práctico (50%)

Nombre del curso: Organización Industrial del Mercado de Seguros Nombre en inglés: Industrial Organization of the Insurance Market Horas cronológicas: 20 hrs
Horas pedagógicas: 26,6hrs.
Créditos: 5 créditos

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:
-    Entender el funcionamiento de los mercados y sus incentivos relacionados.
-    Aplicar de manera sólida el análisis microeconómico a los problemas de mercado que enfrentan las empresas en las que se desempeñan profesionales en el área actuarial.
-    Utilizar rigurosamente el instrumental económico para analizar un conjunto de problemas relacionados a la gestión, medición y evaluación de riesgos.
-    Utilizar el análisis económico como una herramienta fundamental para la toma de decisiones y la estrategia de la empresa en el mercado.

Contenidos:
1.    Las empresas y la oferta de bienes y servicios: elasticidad de oferta, función de producción y costos, rendimientos de escala.
2.    Los consumidores y la demanda de bienes y servicios: elasticidad de demanda, preferencias, rol de la incertidumbre.
3.    El equilibrio parcial en el mercado de bienes: interacción de oferta y demanda eficiencia y equidad.
4.    Monopolios, oligopolios y competencia de mercado
5.    Externalidades positivas y negativas.
6.    Impuestos y subsidios

Metodología de enseñanza y aprendizaje:
-    Clases expositivas
-    Análisis de casos
-    Laboratorio computacional
 
Evaluación de los Aprendizajes:
-    Quiz (50%)
-    Taller práctico (50%)

Nombre del curso: Probabilidad y Estadística para Ciencias Actuariales Nombre en inglés: Probability and Statistics for Actuarial Science Horas cronológicas: 20 horas.
Horas pedagógicas: 26,6 horas.
Créditos: 5 créditos

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:
-    Conocer elementos de teoría de probabilidad fundamentales para el estudio y desarrollo del análisis estadístico.
-    Aplicar distribuciones de probabilidad en una y varias dimensiones, principales propiedades de estas distribuciones y algunos conceptos de Teoría Asintótica.
-    Comprender la teoría de la inferencia estadística, con énfasis en los usos más prácticos de esta teoría.
-    Deducir procedimientos estadísticos razonables para una amplia gama de situaciones.

Contenidos:
1.    Modelo de probabilidad y variable aleatoria.
2.    Transformaciones y valor esperado.
3.    Vectores aleatorios.
4.    Distribuciones muestrales.
5.    Estimación Puntual.
6.    Test de Hipótesis.
7.    Intervalo de Confianza.

Metodología de enseñanza y aprendizaje:
-    Clases expositivas
-    Análisis de casos
-    Laboratorio computacional

Evaluación de los Aprendizajes:
-    Quiz (50%)
-    Taller práctico (50%)
 
Nombre del curso: Finanzas Aplicadas y Evaluación de proyectos Nombre en inglés: Applied Finance and Project Evaluation Horas cronológicas: 20 hrs.
Horas pedagógicas: 26,6hrs.
Créditos: 5 créditos

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:
-    Conocer los objetivos y bases de la administración financieras, entendiendo las funciones del administrador financiero y de las variables sobre las que actúa.
-    Aplicar las matemáticas financieras a la evaluación de proyectos y empresas.
-    Reconocer distintos modelos de valoración de proyectos, y seleccionar correctamente los criterios de decisión.
-    Utilizar correctamente los activos y las acciones, dentro de una evaluación de proyectos o valoración de empresas.
-    Tomar decisiones correctas, alineadas con la estrategia de la empresa, a nivel gerencial basándose en un análisis, interpretación y conocimiento fundamental de la información contable, financiera y no-financiera.
-    Analizar los costos como a su vez conocer los mecanismos necesarios para medir el desempeño y eficiencia de las diferentes áreas.
-    Adquirir conocimientos actuales y al mismo tiempo, prácticos de control de gestión.
-    Determinar las diferencias entre la contabilidad y la tributación.

Contenidos:
1.    Métodos de evaluación: valor presente, valor actual neto, y la regla de la tasa interna de retorno
2.    Flujo de caja libre: costos hundidos, costos de oportunidad, determinación de flujos de caja libre, capital de trabajo neto y valor residual
3.    Análisis de riesgo: naturaleza del riesgo, análisis de sensibilidad, simulaciones de riesgo
4.    Tasa de descuento: costo de capital propio, costo de capital de la deuda o costo de capital promedio de la empresa, aplicaciones.
5.    Análisis de flexibilidad: árboles de decisión, opciones
6.    Administración financiera: liquidez, rentabilidad y costo de capital, conceptos básicos de retorno y riesgo.
7.    Inversiones: renta fija, instrumentos derivados, estrategias de cobertura de riesgo.

Metodología de enseñanza y aprendizaje:
-    Clases expositivas
-    Análisis de casos
-    Laboratorio computacional
 
Evaluación de los Aprendizajes:
-    2 Examinaciones escritas (25% cada una)
-    Taller práctico (50%)

DESGLOSE DE CURSOS OPTATIVOS
Nombre del curso: Aspectos Legales y Económicos de la Regulación de la Libre Competencia
Nombre en inglés: Economic and Legal Basis of Market Regulation
Horas cronológicas: 20 hrs Horas pedagógicas: 26,6hrs. Créditos: 5 créditos

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:
-    Aplicar las teorías económicas (teoría de la información, de costos de transacción y nueva economía institucional) para analizar los principales mercados regulados y no regulados, desde la perspectiva de la libre competencia.
-    Identificar el comportamiento estratégico de las empresas en los mercados, con énfasis particular en aquellos comportamientos que son infracciones a la libre competencia, con especial énfasis en las restricciones horizontales y verticales.
-    Identificar las herramientas que se utilizan para justificar la regulación de la competencia y los comportamientos de las empresas reguladas (telecomunicaciones, energía, transporte, puertos y el mercado laboral); y en los mercados auto regulados como el retail. Conocer las conductas contrarias al libre mercado desde la perspectiva económica y legal.
-    Utilizar los modelos y técnicas normalmente utilizadas para la evaluación de las políticas de competencia y regulación, con énfasis en materia de análisis de riesgos de mercado, escenarios hipotéticos y resolución de conflictos en casos de infracciones a la libre competencia.
-    Conocer las instituciones de libre competencia, sus facultades y los procedimientos contenciosos y no contenciosos en esta área. Conocer los aspectos sancionatorios, de indemnización de perjuicios en libre competencia. Comprender las herramientas que se utilizan para la valoración de las pruebas económicas en casos de acusaciones de infracción a la libre competencia.

Contenidos:
1.    Infracciones a la libre competencia verticales y horizontales
2.    Tipos de regulación
3.    Normativa tendiente a proteger la libre competencia
4.    Organismos de defensa de la libre competencia
5.    La estructura de la responsabilidad infraccional de competencia
6.    El procedimiento sancionatorio contencioso
7.    Responsabilidad penal por infracciones a la libre competencia
8.    La indemnización de perjuicios en libre competencia
9.    Procedimiento preventivo de conductas contrarias a la libre competencia. la estructura del análisis preventivo. otros procedimientos no contenciosos.

Metodología de enseñanza y aprendizaje:
-    Clases expositivas
-    Análisis de casos
-    Laboratorio computacional

Evaluación de los Aprendizajes:
-    Quiz (50%)
-    Taller práctico (50%)

Nombre del curso: Modelamiento Matemático en Ciencias Actuariales Nombre en inglés: Mathematical Modeling for Actuarial Sciences Horas cronológicas: 20 horas.
Horas pedagógicas: 26,6 horas.
Créditos: 5 créditos

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:
-    Conocer los métodos estadísticos más usados para analizar datos de tiempo de vida.
-    Identificar las restricciones asociadas a los modelos lineales generales, lo que motiva el desarrollo de los modelos lineales generalizados.
-    Manejar la teoría de los diferentes modelos y sus supuestos.
-    Analizar datos provenientes de un caso, identificando los modelos y técnicas adecuadas para el análisis.
-    Utilizar software adecuado para analizar y ajustar modelos lineales generalizados y sobrevivencia.

Contenidos:
1.    Modelo Lineal: Interpretación, estimación, diagnóstico, selección de modelo
2.    Modelo de Sobrevivencia: Distribuciones de probabilidad, censura, estimación, diagnóstico, selección de modelo.
3.    Modelo Lineal General: Familia exponencial, regresión logística, modelos Log-lineales, regresión gamma, regresión beta y modelos mixtos generales. Estimación, diagnóstico y selección de modelo.

Metodología de enseñanza y aprendizaje:
-    Clases expositivas
-    Análisis de casos
-    Laboratorio computacional

Evaluación de los Aprendizajes:
-    Quiz (50%)
-    Taller práctico (50%)

Nombre del curso: Análisis de Series de Tiempo y Procesos Estocásticos
Nombre en inglés: Time Series Analysis and Stochastic Processes
Horas cronológicas: 20hrs. Horas pedagógicas: 26,6hrs. Créditos: 5 créditos

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:
-    Utilizar e interpretar algunos de los modelos dinámicos univariantes haciendo predicciones condicionales y no condicionales.
-    Utilizar e interpretar modelos para medir la volatilidad asociada a un determinado activo financiero.
-    Utilizando software específico de estimación, análisis y predicción de series temporales.
-    Aplicar las técnicas de procesos estocásticos a problemas clásicos de la ciencia actuarial.
-    Usar técnicas de cálculo de la prima de riesgo
-    Usar modelos de Seguros sobre la base de la Teoría de la ruina
-    Aplicar técnicas de procesos estocásticos a modelos de finanzas: el modelo Binomial
-    Usar el modelo Black-Scholes en el área de derivados financieros.

Contenidos:
1.    Introducción. Enfoque clásico de análisis de series de tiempo: estudio descriptivo de series temporales. Definición y componentes. Posibles modelos. Determinación de la tendencia. Variables estacionales.
2.    Metodología Box-Jenkins para el análisis de series temporales.
3.    Modelos estacionarios y no estacionarios. Ejercicios y aplicaciones prácticas en R.
4.    Modelos lineales estacionarios.
5.    Identificación y estimación de los modelos ARIMA. Chequeo de resultados. Aplicaciones prácticas en R.
6.    Modelos de heterocedasticidad condicional. Modelos ARCH y GARCH. Aplicaciones prácticas en R.
7.    Nociones básicas en probabilidad y procesos estocásticos. Aplicación a modelos de Seguros.
8.    Procesos de Poisson y teoría de la renovación. Aplicación a modelos de Seguros.
9.    Nociones básicas en teoría de la renovación.

Metodología de enseñanza y aprendizaje:
-    Clases expositivas
-    Análisis de casos
-    Laboratorio computacional

Evaluación de los Aprendizajes:
-    2 Examinaciones (25% cada una)
-    Taller práctico (50%)

Equipo Docente

JEFE DE PROGRAMA
Ricardo Olea
Doctor en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 2008. Profesor Asistente Adjunto. Departamento de Estadística. Facultad de Matemáticas

EQUIPO DOCENTE
Facultad de Matemáticas

Alvarado Celis, Ana María
Profesora Instructor Adjunto Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas UC Magíster en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Alvear Leyton, Alexis Director Ejecutivo DATA UC
Magíster en Gestión de Negocios, Universidad de Sevilla, España.

Aravena Cuevas, Ricardo
Profesor Asociado Adjunto Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas UC Magíster en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile.
 
Beaudry Isabelle
Profesor Asistente Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas UC Ph.D. in Statistcs, University of Massachusetts Amherst, 2017.

Bravo Mella Mónica
Profesora Instructor Adjunto Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas UC Licenciada en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Galea Rojas Manuel
Profesor Asociado Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas UC Doctor en Estadística, Universidad de Sao Paulo.

Palma Manríquez Wilfredo
Profesor Titular Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas UC Ph. D. en Estadística, Carnegie Mellon University.

Molina Núñez, Alonso
Estadístico, Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile

Olea Ortega Ricardo
Profesor Asistente Adjunto Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas UC Doctor en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Felipe Aldunate
Ingeniero Civil Industrial y M.Cs. en Ingeniería Industrial, UC; Ph.D. in Finance, Stanford Graduate School of Business, Stanford University, EE.UU.

Jaime Artigas
Ingeniero Comercial y Magister en Adminsitración, Pontificia Universidad Católica de Chile. Socio Santar Consultores, Profesor en Preparación y Evaluación de Proyectos en la Universidad de Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

Carlos Concha
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Magíster en Economía, Notre Dame University (EE.UU.) Profesor Titular del Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario, PUC.

Carlos Díaz
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts en Economía de la Universidad de California, Los Angeles, EE.UU. Ex Director de la Escuela de Administración UC y miembro del directorio del Centro de Gobierno Corporativo UC.
 
Gonzalo Edwards
Profesor Titular, Ph.D., Engineering-Economic Systems, Universidad de Stanford

Raimundo Soto
Ph.D., Universidad de Georg

Metodología

Los actuarios son los expertos en la gestión del riesgo y la cuantificación de la incertidumbre y, por tanto, son demandados por sectores de la banca, compañías aseguradoras, empresas con departamentos de gestión de riesgos propios, auditorías, consultorías, agencias de cambio y bolsa, y otras corporaciones que necesitan profesionales con la formación cuantitativa necesaria para desarrollar estas funciones. Sus cálculos y proyecciones son pilares en estas industrias. Si bien el trabajo actuarial incluye un sofisticado análisis matemático, los actuarios también requieren estar al día en asuntos de negocios y tendencias del mercado, ciencias sociales, leyes, y economía.

El trabajo interdisciplinario entre Matemáticas y Economía que se exige en este programa, responde a los cambios que la profesión actuarial ha ido teniendo en el tiempo. Las labores actuariales se han movido desde el cálculo de riesgos y primas hacia un trabajo más integral, que incluye gestión (de riesgos empresariales y riesgo operacional), asesoramiento (de inversiones y gestión de activos), análisis prospectivo (de negocios y oportunidades) e incluso de servicios como testigos expertos (por ejemplo, en juicios para estimar el valor económico de pérdidas o compensaciones).

Particularmente en Chile, vemos que las necesidades de actuarios provienen de varios elementos:
-    Profesionales de otras disciplinas desempeñan labores de actuarios y requieren estudios formales, capacitación y certificación.
-    Se espera que aumente la formalización de las labores de las compañías debido a la aplicación de nuevos estándares internacionales (regulación IFRS).
-        Posibles cambios regulatorios en Chile, no solo para empresas de la industria de seguros, sino también para las empresas grandes y medianas con activos pasivos contingentes e indemnizaciones.
-    Creciente demanda por la cuantificación de daños en litigios civiles y regulatorios.

En consecuencia, los conocimientos en matemáticas, ingeniería matemática y estadística son necesarios, y al mismo tiempo requieren complementarse con materias económicas. Además, el desempeño como actuario implica un acercamiento a los problemas de la empresa moderna y desarrollar habilidades de comunicación.

A través del trabajo interdisciplinario, este programa pretende entregar herramientas en ciencias actuariales que permitan la formación de profesionales en la gestión del riesgo y la cuantificación de la incertidumbre.

La metodología de enseñanza estará basada en clases expositivas, y los contenidos se medirán con evaluaciones escritas. Se espera una activa participación de los alumnos en clases.

Requisitos de aprobación

El promedio final del diplomado será el promedio de las notas final es en cada curso en una escala de 1,0 a 7,0.

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los siguientes criterios:

a)    Calificación mínima de todos los cursos 4.0 en su promedio ponderado y
b)    75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales.

En el caso de los programas en modalidad en línea, los estudiantes tendrán que cumplir con la calificación mínima de 4.0 y con los requisitos establecidos para cada programa.

Para aprobar los programas de diplomados se requiere la aprobación de todos los cursos que lo conforman y en el caso que corresponda, de la evaluación final integrativa.

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo de certificación.

Bibliografía

Mínima

Aimone, E., (2017), Teoría y Derecho de la Competencia, Chile, Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Brealey, R., Myers, S., y Allen, F. (2010), Principios De Finanzas Corporativas, México, Novena edición, McGraw-Hill Interamericana editores.

Casella, G., Berger, R. (2008): Statistical Inference, India, Segunda edición, Thompson Press.

Lind, D., Marchal, W., Wathen, S. (2015), Estadística aplicada a los negocios y la economía, México, Decimoquinta edición, McGraw-Hill Interamericana editores.

Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R. (2008), Preparación y evaluación de proyectos, Bogotá, Quinta edición, McGraw-Hill Interamericana S.A.

Tarziján M., J. y Paredes M., R (2006), Organización industrial para la estrategia empresarial, México, Segunda edición, Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Fiscalía Nacional Económica, (sin fecha), Guía de Competencia, Fiscalía Nacional Económica, Santiago, Chile.
 

Complementaria

Aydin, U. y Figueroa, N., (2016), “Carteles: propuestas para un combate efectivo a la colusión”, en Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2016, Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile.

García Padilla, V., (2014), Introducción a las finanzas, México, Primera edición ebook, Editorial Patria.

Grossman, F., Domínguez, L. (2012), Organización industrial, México, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.

Palma Manríquez, W., (2016), Time Series Analysis, USA, Segunda Edición, Wiley.

Sheldon M Ross, (2014) Introduction to probability and statistics for engineers and scientists. Academic Press.

Sheldon M. Ross (2010) Introductory Statistics, Tercera Edición. Academic Press. Sheldon M. Ross (2010) Stochastic Processes, Segunda Edición. Wiley

Proceso de Admisión

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación ubicada al lado derecho de esta página web. Un correo de confirmación solicitará enviar los siguientes documentos a Carla Díaz Mora, al correo cdiazmora@uc.cl:

-    Currículum vitae actualizado.
-    Copia simple de título o licenciatura (de acuerdo a cada programa).
-    Fotocopia simple del carnet de identidad por ambos lados.

• Fotocopia Carnet de Identidad.
• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título.
• Curriculum Vitae actualizado.

- El postulante será contactado para asistir a una entrevista personal, si corresponde, con el Jefe de Programa del Diplomado o su Coordinadora Académica.
- En caso que el postulante presente alguna discapacidad de origen: visual, auditiva, movilidad reducida, u otra, deberá informar previamente a la coordinación del programa mediante un email, con el objetivo de brindar las condiciones de infraestructura necesaria al inicio de clases y entregar una asistencia adecuada
- Las postulaciones son hasta una semana antes del inicio del Diplomado/Curso o hasta completar las vacantes; no se aceptarán postulaciones incompletas.
- El postular no asegura el cupo, una vez inscrito o aceptado en el programa se debe cancelar el valor para estar matriculado.

Importante- Sobre retiros y suspensiones-
• La coordinación del programa se reserva el derecho de suspender o reprogramar la realización de la actividad si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos o por motivos de fuerza mayor. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero a la brevedad posible con un máximo de 10 días hábiles. La devolución se efectuará con depósito en la cuenta (corriente o vista) que indique el alumno o a través de un vale vista que deberá ser retirado en cualquier sucursal del Banco Santander.
• A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado menos el 10% del valor del programa.* A las personas que se retiren una vez iniciada la actividad, se les cobrará las horas o clases cursadas o asistidas y materiales entregados a la fecha de la entrega de solicitud formal de retiro más el 10% del valor del programa*
La solicitud de retiro debe realizarse a la coordinación a cargo y hasta antes de que el 50% de la actividad se haya desarrollado (Reglamento de alumno de Educación Continua).  
En ambos casos la devolución, demorará cómo máximo 15 días hábiles y se efectuará con depósito en la cuenta (corriente o vista) que indique el alumno o a través de un vale vista que deberá ser retirado en cualquier sucursal del Banco Santander. *El 10% corresponde al uso de vacante y se calcula en base al precio publicado, no el valor final pagado.

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