Diplomado en Fintech, criptomonedas y estrategias modernas de inversión

Marcelo Arenas

Ph.D University of Toronto. Marcelo Arenas es Profesor Titular del Departamento de Ciencia de la Computación y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica de Chile. Es miembro distinguido de la Association for Computing Machinery (ACM), director del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, y ex-director del Centro de Investigación de la Web Semántica. Tiene un doctorado en el área de ciencia de la computación de la Universidad de Toronto y un magíster en ciencia de la computación de la Universidad Católica de Chile, y además es ingeniero civil de industrias con mención en computación y licenciado en matemáticas de esta última casa de estudios.

Diana Palacios

Ingeniera Comercial mención Economía y Magíster en Finanzas de la Universidad de Chile. Trabajó en el sector público como portfolio manager del Banco Central de Chile y asesora del Ministerio de Hacienda. Actualmente trabaja en Fintual como encargada del área educacional. Su principal interés es la educación en distintos niveles y la investigación enfocada en lograr la mejor transmisión de conocimientos.

Fernando Suárez Barría

Ingeniero Civil de Industrias y Magíster en Ciencias de la Computación UC. Ha desarrollado su carrera en el sector financiero con 7 años de experiencia en administración de portafolios. Ha formado parte del equipo de inversiones de Credicorp Capital y AFP Capital. Actualmente trabaja en Fintual como Senior Portfolio Manager, y es profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación UC.

Diamela Peña

Magíster en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniera Civil de Industria, con diploma en Ingeniería Matemática, UC. Posee experiencia trabajando en el equipo de Renta Variable Internacional en LarrainVial y en el equipo de producto de Fintual. Además realiza clases en el Magíster de Estadísticas de la PUCV.

* EP (Educación Profesional) de la Escuela de Ingeniería se reserva el derecho de reemplazar, en caso de fuerza mayor, a él o los profesores indicados en este programa; y de asignar al docente que dicta el programa según disponibilidad de los profesores.

El Diplomado en Fintech, criptomonedas y estrategias modernas de inversión propone comprender las nuevas tendencias impulsadas por la tecnología en el mundo de las finanzas y los fundamentos de las estrategias de inversión modernas. Se entrega una visión actual y futura de la disrupción tecnológica en Finanzas, herramientas teóricas y empíricas orientadas a la toma de las mejores decisiones de inversión mediante instrumentos financieros tradicionales y alternativos, y herramientas para modelar predictivamente variables de decisión financieras, basadas en ciencia de datos. También, permite entender qué son las criptomonedas y cómo se comportan; y revisar distintas aplicaciones y sectores donde las Fintech están generando disrupción. Hoy en día, estos asuntos son de vital importancia tanto para personas naturales que se proponen comprender cómo las nuevas tendencias impulsadas por la tecnología cambian los modelos de negocios en finanzas, como para organizaciones y empresas que desean adaptarse a este cambio. La metodología que se utiliza combina diferentes métodos de enseñanza, con el propósito de lograr un alto nivel de aprendizaje, para lo cual se contemplan exposiciones conceptuales y participativas apoyadas por material audiovisual, clases interactivas, actividades aplicadas de análisis, discusión de lecturas, análisis colectivos de casos y actividades prácticas.

• Grado de licenciatura, título profesional universitario, técnico profesional o técnico. 
• Se sugiere conocimiento intermedio del idioma inglés para acceder a bibliografía en este idioma.
• Si la persona no ha tenido contacto con inversiones, se recomienda la realización del MOOC UC “Inversiones en los mercados de capitales” en la plataforma Coursera.

1.  Identificar qué son las fintechs y por qué su surgimiento nos hace replantearnos la estructura del sistema financiero tradicional.
2. Identificar el funcionamiento de la estructura de datos blockchain, la criptomoneda bitcoin, y otras de las criptomonedas más usadas en la actualidad.
3. Analizar la toma de decisiones de inversión en instrumentos financieros tradicionales y alternativos en base a herramientas teóricas y empíricas
4. Realizar proyectos de ciencia de datos y aprendizaje automático en fintech.

Curso 1: Fintech y el futuro de las finanzas

Nombre en inglés: Fintech and the future of finance

Horas cronológicas: 24 horas

Créditos: 5

Descripción del curso:

Este curso tiene como propósito explorar las tendencias financieras modernas. Para ello, el curso revisa cómo funcionan las tecnologías financieras y la forma en que están cambiando los modelos de negocio tradicionales.

Resultados del Aprendizaje:

1. Reconocer el funcionamiento del sistema financiero tradicional y cómo la ciencia de datos está generando disrupción a través de Fintech.
2. Diferenciar las implicancias económicas, políticas y sociales del uso de activos tradicionales versus criptoactivos.
3.  Analizar el impacto global del desarrollo de Fintech desde mercados emergentes.

Contenidos:

•   El sistema financiero tradicional
  • La estructura financiera tradicional
  •  El rol del dinero en la economía
  •  Las debilidades y desafíos del sistema tradicional
• La disrupción Fintech
  • Cómo la ciencia de datos (p.ej., blockchain, big data y network effects) desafía el sistema  financiero tradicional
  • El rol de las grandes empresas tecnológicas y las startups en los mercados y países
  • Regulación: el trade-off entre fomentar la innovación vs. proteger a los incumbentes
• La digitalización de los bancos centrales
  • El uso de monedas digitales en bancos centrales
  • Efectos económicos, políticos y sociales
  • Desafíos en la digitalización de los bancos centrales
• Fintech en mercados emergentes
  • Quiénes están liderando la disrupción financiera
  •  Por qué las Fintech prosperan en mercados emergentes
  • El impacto global del desarrollo de Fintech en mercados emergentes

Metodología de enseñanza y aprendizaje:

En las sesiones se trabaja en base a clases expositivas, análisis de casos, proyectos, tareas, entre otros, esperando lograr una comunicación efectiva entre los alumnos y docentes, para conducir a los participantes en su propia experiencia de aprendizaje.

Se trabajará con la plataforma Zoom y con el escritorio virtual Moodle para la gestión materiales de alumnos.

Evaluación de los aprendizajes:

• ­2 aplicaciones de casos (individual) - 45%
• 1 trabajo grupal aplicado - 45%
•   Asistencia y participación -10% (el % de asistencia tiene un 70% de exigencia para la nota 4,0)

Curso 2: Gestión de inversiones y nuevas tendencias

Nombre en inglés: Investment management and new trends

Horas cronológicas: 24 horas

Créditos: 5

Descripción del curso:

Este curso busca entregar herramientas teóricas y empíricas orientadas a la toma de las mejores decisiones de inversión en instrumentos financieros tradicionales y alternativos, tales como: criptomonedas, commodities, entre otras. Para ello, introduce los conceptos fundamentales de estrategias de inversión, principios de gestión de riesgo, y se centra en la teoría de construcción de portafolios de inversión eficientes. Además, tiene como propósito mostrar el funcionamiento de la industria de gestión de activos, complementando la teoría con lo que sucede en la práctica, en particular respecto al mercado nacional, con un fuerte foco en las herramientas que se utilizan actualmente en la industria.

 Resultados del Aprendizaje:

1. Distinguir los actores dentro de la industria financiera y sus roles.
2. Diferenciar instrumentos de inversión tradicionales (bonos, acciones, etc.) y alternativas (criptomonedas, commodities, etc.).
3. Aplicar la teoría financiera a problemas relacionados con administración de portafolios de inversión.
4. Implementar de forma práctica estrategias de inversión eficientes.
5. Identificar las nuevas tendencias dentro de la industria de gestión de activos, como por ejemplo criptomonedas, activos alternativos, inversión cuantitativa y ESG.
6. Diseñar soluciones que crean valor para resolver problemas en la industria de gestión de activos, utilizando los conocimientos de finanzas, tecnologías de información, finanzas, economía e investigación operativa.

Contenidos:

• Conceptos financieros básicos y el mercado de capitales
  • Acciones, bonos, inflación, tasas de interés, derivados, commodities.
  • Tasas libres de riesgo, spreads de tasas
  • ETF, fondos mutuos y fondos de inversión
  • Buy side, sell side, normativas
  •  Bancos Centrales
  • Bancos y actores financieros
  • Operación en los mercados financieros (HFT, algorithmic trading)
  • Casos de estudio
•  Riesgo y aleatoriedad
  • Medidas de riesgo
  • Herramientas de manejo de portafolios: (risk budgeting, performance attribution, stress tests)
  • Fallas de procesos estadísticos
  • ‎Normalidad, no normalidad, eventos de cola, black swans y burbujas financieras
  • Derivados lineales: forwards, futuros y opciones
  • Sesgos conductuales
  •  Análisis técnico y tarot
  •  Casos de estudio
• Teoría de portafolios
  • Eficiencia de mercados
  • Factores: CAPM y Fama-French
  • Teoría moderna de portafolios
  •  Alternativas a Markowitz
  • Casos de estudio
• Fintech y el mercado financiero del siglo XXI
  •  Estrategias de inversión cuantitativas
  • Criptomonedas
  •  Inversiones alternativas
  • Venture Capital
  •  Sustentabilidad y responsabilidad social

Metodología de enseñanza y aprendizaje:

En las sesiones se trabaja en base a clases expositivas, análisis de casos, proyectos, tareas, entre otros, esperando lograr una comunicación efectiva entre los alumnos y docentes, para conducir a los participantes en su propia experiencia de aprendizaje.

Se trabajará con la plataforma Zoom y con el escritorio virtual Moodle para la gestión materiales de alumnos.

Evaluación de los aprendizajes:

• 1 prueba de conocimientos de alternativas (individual) - 40%
• 1 trabajo grupal aplicado - 40%
• Asistencia - 20% (el % de asistencia tiene un 70% de exigencia para la nota 4,0)

Curso 3: Blockchain, Bitcoin y el desarrollo de las criptomonedas

Nombre en inglés: Blockchain, Bitcoin and the development of cryptocurrencies

Horas cronológicas: 24 horas

Créditos: 5

Descripción del curso:

Este curso tiene como propósito entregar herramientas teóricas y prácticas para entender el mundo de las criptomonedas. Para ello, introduce las nociones fundamentales de criptografía necesarias para definir la estructura de datos Blockchain y el protocolo de la criptomoneda Bitcoin, muestra cómo es usado Bitcoin en la práctica, introduce otras criptomonedas y los conceptos fundamentales asociados a ellas, y discute las nociones de Blockchain públicos y privados, poniendo énfasis en sus ventajas y desventajas, casos de aplicación y las oportunidades de transformación.

Resultados del Aprendizaje:

1.  Distinguir algunas de las nociones fundamentales de criptografía, y las ventajas y desventajas de la criptografía de clave privada versus la criptografía de clave pública.
2. Reconocer el funcionamiento de la estructura de datos Blockchain.
3. Comprender el funcionamiento del protocolo de la criptomoneda Bitcoin.
4.  Diferenciar las criptomonedas más usadas, y los conceptos de proof of work y proof of stake.
5.  Analizar distintos casos de usos de Blockchain.

Contenidos:

•  Introducción
  • La noción de dinero
  • Sistemas de pagos centralizados basados en balances
  • Sistemas de pagos descentralizados basados en transacciones
• Elementos básicos de criptografía
  • Funciones de hash
  • Criptográfica de llave privada
  • Criptografía de llave pública
  • Firma digital
• La estructura de datos Blockchain
•  El protocolo de la criptomoneda Bitcoin
  • Transacciones
  • Propagación de transacciones
  • Bloques
  • El blockchain de Bitcoin
  • Minado y la noción de proof of work
• Bitcoin en la práctica
  • Nodos completos y livianos
  • Billeteras
• Otras criptomonedas
  • Ethereum, los contratos inteligentes y la noción de proof of stake
  • Monero y la anonimización
  • Las criptomonedas estables
• Blockchain públicos y privados
  • Ventajas y desventajas
  • Implementaciones de blockchain privado
  • Casos de aplicación y oportunidades de transformación

Metodología de enseñanza y aprendizaje:

En las sesiones se trabaja en base a clases expositivas, análisis de casos, tareas, entre otros, esperando lograr una comunicación efectiva entre los alumnos y docentes, para conducir a los participantes en su propia experiencia de aprendizaje. Se trabajará con la plataforma Zoom y con el escritorio virtual Moodle para la gestión materiales de alumnos.

Evaluación de los aprendizajes:

• 1 prueba de conocimientos de alternativas (individual) - 45%
• 1 trabajo individual aplicado - 45%
• Asistencia -10% (el % de asistencia tiene un 70% de exigencia para la nota 4,0) 

Curso 4: Ciencia de datos y aprendizaje automático para Fintech

Nombre en inglés: Data science and machine learning for fintech

Horas cronológicas: 24 horas

Créditos: 5 

Descripción del curso:

Este curso tiene como propósito entregar herramientas teóricas y prácticas para aprender a trabajar con datos y sacar valor a partir de ellos. Para ello, se enseña a manejar bases de datos tabulares y a usar técnicas de exploración de datos para encontrar patrones. Luego, se enseñan técnicas de aprendizaje automático. Para esto se expondrán los conceptos esenciales del campo y se mostrarán aplicaciones contingentes al mundo de las Fintech, como el análisis de series de tiempo, clustering y predicción. 

Resultados del Aprendizaje:

1. Reconocer qué son las Fintechs y por qué su surgimiento nos hace replantearnos la estructura del sistema financiero tradicional.
2. Identificar el funcionamiento de la estructura de datos Blockchain, la criptomoneda Bitcoin, y otras de las criptomonedas más usadas hoy en día.
3. Realizar proyectos de ciencia de datos y aprendizaje automático en Fintech.

Contenidos:

• Introducción
  • ¿Por qué queremos trabajar con datos?
  • Introducción a la ciencia de datos
  • Programación en Python
•  Manejo de datos tabulares
  • Introducción a las bases de datos
  • Bases de datos tabulares y sus operadores
  • Pandas
• Análisis exploratorio de datos (EDA)
  • Herramientas estadísticas
  • Introducción a la visualización de datos
  • Caso: análisis de presupuestos comunales
• Aprendizaje automático
  • Conceptos básicos
  • Modelos de clasificación
  • Evaluación de desempeño
  • Caso: análisis de churn con datos bancarios
•  Conceptos avanzados
  • Análisis de series de tiempo
  • Explicabilidad en modelos de Aprendizaje Automático
  • Proyectos de Ciencia de Datos en Producción

Metodología de enseñanza y aprendizaje:

En las sesiones se trabaja en base a clases expositivas, análisis de casos, sesiones de programación en clases, entre otros. Se espera lograr una comunicación efectiva entre los alumnos y docentes, para conducir a los participantes en su propia experiencia de aprendizaje.

Se trabajará con la plataforma Zoom y con el escritorio virtual Moodle para la gestión materiales de alumnos.

Evaluación de los aprendizajes:

• 1 trabajo grupal aplicado de mitad de curso - 30%
• 1 trabajo final en grupos con una parte teórica - (25%) y una parte aplicada - (35%)
• Asistencia y participación -10% (el % de asistencia tiene un 70% de exigencia para la nota 4,0)

La ponderación de los distintos cursos corresponde a:

• Curso 1: Fintech y el futuro de las finanzas: 25%
• Curso 2: Gestión de inversiones y nuevas tendencias: 25%
• Curso 3: Blockchain, Bitcoin y el desarrollo de las criptomonedas: 25%
• Curso 4: Ciencia de datos e inteligencia artificial para Fintech: 25%

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los criterios que establezca la unidad académica:

 Calificación mínima de todos los cursos 4.0 en su promedio ponderado.

Para aprobar los programas de diplomados se requiere la aprobación de todos los cursos que lo conforman.

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación digital otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El alumno que no cumpla con estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo de certificación.

*En caso de que un alumno repruebe un curso perteneciente a un diplomado, en Educación Profesional Ingeniería UC ofrecemos la oportunidad de realizar un nuevo intento. Para ejercer este derecho, el alumno deberá pagar un valor de 3 UF por curso, e indicar la fecha de la versión en la que desea matricularse. La gestión debe realizarse dentro de un máximo de 2 años a contar de la fecha de inicio del diplomado original, y es factible para un máximo de 2 cursos por diplomado.

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación que se encuentra al costado derecho de esta página web y enviar los siguientes documentos al momento de la postulación o de manera posterior a la coordinación a cargo: 

• Fotocopia Carnet de Identidad.
• Fotocopia simple del Certificado de Título
• Curriculum Vitae actualizado.

Cualquier información adicional o inquietud podrás escribir al correo programas@ing.puc.cl.

VACANTES: 40

Con el objetivo de brindar las condiciones de infraestructura necesaria y la asistencia adecuada al inicio y durante las clases para personas con discapacidad: Física o motriz, Sensorial (Visual o auditiva) u otra, los invitamos a informarlo. 

El postular no asegura el cupo, una vez inscrito o aceptado en el programa se debe pagar el valor completo de la actividad para estar matriculado.

No se tramitarán postulaciones incompletas.

Puedes revisar aquí más información importante sobre el proceso de admisión y matrícula